白虎 a片中银MSCI中国A50互联互通指数增强C: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金(中银MSCI中国A50互联互通指数增强C)基金居品贵寓纲目更新

发布日期：2025-01-04 16:20 点击次数：136

米菲兔丝袜中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金（中银MSCI中国A50互联互通指数增强C）基金产品贵寓纲目更新编制日历：2024年12月30日送出日历：2025年1月3日本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。一、居品冒失中银MSCI中国A50互基金简称基金代码014623联互通指数增强中银MSCI中国A50互下属基金简称下属基金代码014624联互通指数增强C基金管束东谈主中银基金管束有限公司基金托管东谈主上海银

米菲兔丝袜中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金（中银MSCI中国A50互联互通指数增强C）基金产品贵寓纲目更新编制日历：2024年12月30日送出日历：2025年1月3日本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。一、居品冒失中银 MSCI 中国 A50 互基金简称基金代码 014623 联互通指数增强中银 MSCI 中国 A50 互下属基金简称下属基金代码 014624 联互通指数增强 C 基金管束东谈主中银基金管束有限公司基金托管东谈主上海银行股份有限公司基金条约奏效日 2023-11-22 基金类型股票型来回币种东谈主民币运作方式昔时通达式通达频率每个通达日动手担任本基金基金司理赵志华基金司理的日历证券从业日历 2006-06-30 注：《基金条约》奏效后，贯串 50 个职责日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当按照《基金条约》的商定口头进行计帐并拆伙《基金条约》，不需要召开基金份额持有东谈主大会。二、基金投资与净值推崇 (一) 投资标的与投资策略本基金为股票型指数增强基金，通过量化方法进行构建投资组合与风投资标的险规矩，力图在规矩基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度及年化追踪缺陷的基础上，追求赢得特别标的指数的呈报。本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融器具，包括标的指数成份股极度备选成份股（含存托把柄），其他非指数成份股（包括主板、创业板极度他经中国证监会允许上市的股票、存托把柄）、国债、金融债、央行单子、场所政府债、企业债、公司债、可调度债券、可分投资规模离来回可转债、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、财富赞助证券、债券回购、银行入款、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适当中国证监会的权衡章程。本基金将根据法律律例的章程参与转融通证券出借及融资业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适当口头后，不错将其纳入投资规模。本基金股票财富投资比例不低于基金财富的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的财富不低于非现款基金财富的80%。本基金每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来回保证金后，应当保持不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的章程实行。若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东谈主在履行适当口头后，不错诊治上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数为MSCI中国A50互联互通东谈主民币指数。本基金为指数增强型基金，以MSCI中国A50互联互通东谈主民币指数为标的指数，基金股票投资方面主要接受指数增强量化投资策略。力图控制本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的皆备值不跨越0.5%，年追踪缺陷不跨越7.75%，以杀青高于标的指数的投资收益和基金财富的恒久升值。如因指数编制执法诊治或其他要素导致追踪偏离度和追踪缺陷跨越上述规模，基金管束东谈主将采用合理表率避免追踪偏离度、追踪缺陷进一步扩大。指数成份股发生赫然负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金管束东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，概述商酌成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪缺陷的影响，据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决议委员会，实时对投资组合进行相应诊治。（一）财富成立策略本基金为股票指数增强型证券投资基金，为杀青存效追踪标的指数并力图特别标的指数的投资标的，股票财富占基金财富的比例不低于基金财富的80%；每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基主要投资策略金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。（二）股票投资策略本基金为指数增强型基金，以MSCI中国A50互联互通东谈主民币指数为标的指数，股票投资方面主要接受指数增强量化投资策略，在严格规矩追踪缺陷的基础上，发愤赢得特别标的指数的逾额收益。该模子是基于中国股票市集恒久数据，基于基本面盘考、金融表面和数理统计方法，对各因子与股票翌日收益率的关系进行真切盘考，寻找与翌日收益率具有显贵关系的因子，包括估值、盈利、成长、流动性、量价等多个方面的因子。基于特定的算法整合因子并给因子赋权，鸠合当期各只股票在这些因子上的露出值，即可得到个股的阿尔法预测。本基金通过风险模子规矩包含行业风险、作风风险在内的常见类型的风险，从而力图幸免在某些市集环境下大幅偏离基准。基金将根据投资组合相对标的指数的露出度等要素的分析，实时诊治投资组合，力求将追踪缺陷规矩在标的规模内。（三）存托把柄投资策略本基金投资存托把柄的策略依照上述境内上市来回的股票投资策略执行。（四）债券投资策略在大类财富成立的基础上，本基金将依托基金管束东谈主固定收益团队的盘考效果，概述分析市集利率和信用利差的变动趋势，采用久期诊治、收益率弧线成立和券种成立等积极投资策略。力图作念到保证基金财富的流动性把捏债券市集投资契机，丝袜美腿实施积极主动的组合管束，精选个券，规矩风险，擢升基金财富的使用着力和投资收益。（五）财富赞助证券投资策略本基金管束东谈主通过考量宏不雅经济时局、提前偿还率、失约率、财富池结构以及财富池财富所在行业景气情况等要素，预判财富池翌日现款流变动；盘考标的证券刊行条目，展望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切存眷流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格规矩信用风险露出进程的前提下，通过信用盘考和流动性管束，采用风险诊治后收益较高的品种进行投资。（六）繁衍品投资策略在法律律例允许的规模内，本基金可基于严慎原则欺骗股指期货、国债期货、股票期权等权衡金融繁衍器具对基金投资组合进行管束，以套期保值为办法，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，擢升投资着力。本基金将根据风险管束的原则，以套期保值为办法，有采用地投资于股指期货。套期保值将主要接受流动性好、来回活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市集和期货市集运行趋势的盘考，并蚁结伴指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金管束东谈主将充分商酌股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产成立、品种采用，严慎进行投资，以镌汰投资组合的全体风险。国债期货看成利率繁衍品的一种，有助于管束债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管束东谈主将按照权衡法律律例的章程，根据风险管理的原则，以套期保值为办法，鸠合对宏不雅经济时局和策略趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等办法进行追踪监控，最大规矩保证基金财富安全。本基金将按照风险管束的原则，以套期保值为主要办法参与股票期权来回。本基金将鸠合投资标的、比例限制、风险收益特征以及法律法规的权衡为止和要求，笃定参与股票期权来回的投资时机和投资比例。（七）融资、转融通证券出借业务投资策略为了更好地杀青投资标的，在概述商酌预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。为了更好地杀青投资标的，在加强风险退缩并遵命审慎原则的前提下，本基金可根据投资管束需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动本性况等要素的基础上，合理笃定出借证券的规模、期限和比例。 MSCI中国A50互联互通东谈主民币指数收益率×95%+银行活期入款利率事迹比较基准 (税后)×5% 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市集风险收益特征基金、债券型基金、羼杂型基金。 (二) 投资组合财富成立图表/区域成立图表投资组合财富成立图表数据截止日历：2024-09-30 备付金共计 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图无三、投老本基金波及的用度（一）基金销售权衡用度以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00% 申购费：本基金 C 类基金份额不收取申购用度。（二）基金运作权衡用度以下用度将从基金财富中扣除：用度类别收费方式/年费率或金额收取方管束费 0.70% 基金管束东谈主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东谈主销售行状费 0.40% 销售机构审计用度 35，000.00 司帐师事务所信息线路费 120，000.00 章程线路报刊《基金条约》奏效后与基金权衡的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有东谈主大会用度、基金的权衡账户的开户及珍摄用度、基金的银行汇划用度其他用度权衡行状机构以及按照国度权衡章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金条约》及《招募评释书》或其更新。注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。最终试验金额以基金按期解释线路为准。四、风险揭示与蹙迫辅导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。本基金可能面对的风险包括市集风险、流动性风险、操作风险、管束风险等。证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资式样和来回轨制等各式要素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括策略风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、再投资风险、野心风险。在基金管束运作流程中，基金管束东谈主的学问、教化、判断、决议、技能等会影响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成管束风险。基金管束东谈主的管束水平、管束技巧和管束时期等对基金收益水平也存在影响。为应付投资者的赎回肯求，基金管束东谈主可采用各式有用管束表率，欣喜流动性需求。但若是出现较大数额的赎回肯求，基金财富变现艰巨时，基金面对流动性风险。本基金的特定风险包括：（1）标的指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风险。标的指数并弗成完全代表所有这个词股票市集。标的指数成份股的平均呈报率与所有这个词股票市集的平均呈报率可能存在偏离。（2）标的指数波动的风险。标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司野心气象、投资者式样和来回轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）基金投资组合呈报与标的指数呈报偏离的风险。（4）标的指数变更的风险。尽管可能性很小，但根据基金条约章程，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。（5）追踪缺陷规矩未达商定标的的风险。（6）指数编制机构罢手行状的风险。（7）成份股停牌的风险。（8）增强型投资的积极投资风险。增强性积极投资的风险主要体现为基金司理为了赢得特别指数的投资呈报，通过接受积极投资的技巧增多投资组合的风险度。在基金投资组合的风险度高于指数的情况下，其投资收益率可能高于指数收益率，但也有可能低于指数收益率，其中存在一定的不笃定性。（9）基金条约自动拆伙风险。《基金条约》奏效后，贯串 50 个职责日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当按照《基金条约》的商定口头进行计帐并拆伙《基金条约》，不需要召开基金份额持有东谈主大会。故本基金面对无法存续的风险。（10）资产赞助证券投资风险。本基金的投资规模包括财富赞助证券。财富赞助证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。（11）存托把柄的投资风险。基金财富可投资于存托把柄，会面对与改变企业、境外刊行东谈主、中国存托把柄刊行机制以及来回机制等各异带来的独到风险。（12）可调度债券和可交换债券投资风险。本基金可投资于可调度债券和可交换债券，需要承担可调度债券和可交换债券市集的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期弗成转股或换股的风险等。（13）国债期货的投资风险。本基金的投资规模包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。（14）股指期货的投资风险。本基金可按照基金条约的商定投资股指期货。期货市集与现货市集不同，采用保证金来回，风险较现货市集更高。诚然本基金对股指期货的投资仅限于现款管束和套期保值等用途，在顶点情况下，期货市集波动仍可能对基金财富酿成不良影响。（15）股票期权的投资风险。本基金的投资规模包括股票期权。股票期权来回接受保证金来回的方式，投资者的潜在损成仇收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面对的亏蚀总数可能跨越其支付的一皆开动保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权来回时，应当存眷股票现货市集的价钱波动、股票期权的价钱波动和其他市集风险以及可能酿成的亏蚀。（16）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。本基金可根据法律律例和基金条约的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方来回风险等融资及转融通证券出借业务独到风险。投资者应致密阅读《基金条约》、《招募评释书》等法律文献，实时存眷本公司出具的适当性主见，各销售机构对于适当性的主见无须然一致，本公司的适当性匹配主见并不标明对基金的风险和收益作念出内容性判断或者保证。基金条约中对于基金风险收益特征与基金风险品级因商酌要素不同而存在各异。投资者应了解基金的风险收益情况，鸠合本身投资办法、期限、投资教化及风险承受智力严慎决议并自行承担风险，不应采信不适当法律律例要求的销售行动及违章宣传推介材料。（二）蹙迫辅导性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、谨慎勤勉的原则管束和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金条约确当事东谈主。息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的权衡信息，敬请同期存眷基金管束东谈主发布的权衡临时公告等。友好协商或者长入未能管束的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心），按照上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心）届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时期，基金条约当事东谈主应信守各自的职责，继续赤诚、勤勉、尽责地履行基金条约章程的义务，珍摄基金份额持有东谈主的正当职权。《基金条约》受中国法律（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）统率。五、其他贵寓查询方式以下贵寓详见基金管束东谈主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或

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